一 量化投资视频学习课程 网页描述：该指数是根据方差互换的原理，结合50ETF期权的实际运作特点，并通过对上证所交易的50ETF期权价格的计算编制而得。 一个行权价被设置为参考行权价，参考值以上 # 的call和以下的put均为虚值期权，所有的虚值期权被 期权专题研究系列报告-VIX指数计算方法介绍及VIX的实际运用 … 此报告仅供内部客户参考请务必阅读正文之后的免责条款部分 证券研究报告 策略报告 期权专题研究系列报告 [Table_Main] 金融产品 VIX 指数计算方法介绍及VIX 的实际运用 [Table_InvestRank] 报告日期： 2015-08-20 [Table_oneYearFieldChart] 上证综指-沪深300 走势图 主要指数表现 指数名称 今年以来的涨跌幅 上 … 视频课：期权系统策略培训

交易日历看跌期权价差：期货升水，买平值VIX看跌，卖同金额次月同行权价的看跌->期货价格朝现货价格收拢，因为当月看跌gamma更大，所以看跌多头增加的价值>看跌空头减少的价值，当平值到期时，两个看跌期权价值都为0.2009~2011年化收益率15.2%，夏普比1.2

量化交易员指南. 本书格式：pdf mobi epub txt适配所有阅读设备，体验很好。 《波动率交易》本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容，并开发了基于布莱克- 斯科尔斯- 默顿的量化模型去度量波动率，这适用于几乎所有类型的金融工具。 Trading VIX Derivatives（Russell Rhoads著） 北京金融衍生品研究院 魏佳. 芝加哥期权交易所（The Chicago Board Options Exchange）的标普500波动率指数，又称为VIX指数，一直被认为是美国股市风险和投资者情绪的晴雨表。

一位被称为"50美分"的交易员以50美分的价格购买了做多vix指数的期权，押注走势的反转，据媒体报道，经此一役，为他带来了近4亿美元利润，在短短几周时间里从亏损1.97亿美元摇身一变为盈利1.83亿美元。而站在"50美分"交易员对面的诸多对手盘，则被打爆。

2012年11月24日 vix. 分类： 期权交易. VIX 指数从推出以来到现在，已经为很多投资者所熟识和  2019年12月18日 华尔街文摘旨在：为投资者提供全球财经精选，高质量的世界各大央行、投行、著名 经济研究所、著名教授/经济学家的宏观经济分析，投资理财分析，不  是由芝加哥期权交易所【Chicago Board Options Exchange (CBOE)】在1993 年 推出，用以反映S&P 500 指数期货的波动程度测量未来三十天市场预期心理的变化 情形。 您可能会想到VIX—芝加哥期权交易所CBOE波动率指数，即“恐慌指数”。VIX由标普 500指数（SPX）的一篮子短期期权的隐含波动率组成，被广泛视为美国市场的波动  VIX看涨期权是最受欢迎的品种之一，整体VIX期权交易量创360万张合约，也是其日 均交易量的3倍。 CBOE VIX波动率指数被用以衡量标普500指数未来30日的预期年 化 

芝加哥期权交易所（cboe）恐慌指数vix上涨42.99点，收报82.69，创下收盘纪录新高

视频课：期权系统策略培训 通过在北京参加管大的2天期权学习课程，初步了解了期权和它的交易规则，组合策略，老师教的很用心，课后还有带实盘的实操，对每个要点也讲解得很周详，自己进步不少，愿和同学们一起进步。感谢管老师及其团队的心血付出！ 芝加哥期权交易所（CBOE）恐慌指数VIX上涨42.99点，收 …

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